This thesis is devoted to the study of Wishart processes from a theoretical and a practical point of view. Part 1 presents a new result concerning the explicit Laplace transform of the Wishart process. Par 2 and 3 feature applications of the Wishart process to mathematical finance, in particular to the evaluation of fixed income and foreign exchange derivatives

La tesi studia il processo di Wishart da un punto di vista teorico e applicativo. La prima parte e´ dedicata alla presentazione di una nuova formula per il calcolo della trasformata di Laplace associata al processo. Le parti 2 e 3 introducono applicazioni del processo di Wishart nell´ambito dei tassi di interesse e dei tassi di cambio

Wishart processes: theory and applications in mathematical finance / Gnoatto, Alessandro. - (2012 Jun 13).

Wishart processes: theory and applications in mathematical finance

Gnoatto, Alessandro
2012

Abstract

La tesi studia il processo di Wishart da un punto di vista teorico e applicativo. La prima parte e´ dedicata alla presentazione di una nuova formula per il calcolo della trasformata di Laplace associata al processo. Le parti 2 e 3 introducono applicazioni del processo di Wishart nell´ambito dei tassi di interesse e dei tassi di cambio
13-giu-2012
This thesis is devoted to the study of Wishart processes from a theoretical and a practical point of view. Part 1 presents a new result concerning the explicit Laplace transform of the Wishart process. Par 2 and 3 feature applications of the Wishart process to mathematical finance, in particular to the evaluation of fixed income and foreign exchange derivatives
Wishart Process, Laplace Transform, Option Pricing, Calibration, Libor Market Model, Yield Curve, Volatility Surface
Wishart processes: theory and applications in mathematical finance / Gnoatto, Alessandro. - (2012 Jun 13).
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