La curva di concentrazione l(p) di Zenga (1984) `e costante in p per le distribuzioni di Pareto di tipo I. Questa proprietà vale esattamente solo per la distribuzione di Pareto e, asintoticamente, per le distribuzioni con indice di coda −a, con a > 1. Sfruttando queste proprietà si possono sviluppare metodi molto efficaci per analizzare e stimare la coda di una distribuzione. Si discute uno stimatore per a. L’inferenza si basa su uno stimatore di l(p). Le proprietà della strategia di stima proposta sono analizzate teoricamente e mediante simulazioni
Tail analysis of a distribution by means of an inequality curve
Giuseppe Espa;Maria Michela Dickson
2018
Abstract
La curva di concentrazione l(p) di Zenga (1984) `e costante in p per le distribuzioni di Pareto di tipo I. Questa proprietà vale esattamente solo per la distribuzione di Pareto e, asintoticamente, per le distribuzioni con indice di coda −a, con a > 1. Sfruttando queste proprietà si possono sviluppare metodi molto efficaci per analizzare e stimare la coda di una distribuzione. Si discute uno stimatore per a. L’inferenza si basa su uno stimatore di l(p). Le proprietà della strategia di stima proposta sono analizzate teoricamente e mediante simulazioni
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