Il lavoro propone una metodologia analitica per la quantificazione del Risk Appetite Framework (RAF) nelle banche. Il modello viene applicato al sistema bancario italiano, con riferimento ad alcune tipologie di rischio. I risultati ottenuti evidenziano forti criticità patrimoniali per alcune banche, coerentemente con gli ultimi risultati dello stress test condotto dall’EBA,oltre a significative divergenze all’interno del complessivo sistema bancario nazionale. L’approccio proposto consente di ottenere informazioni quantitative di rilievo ai fini delle scelte gestionali; l’impiego di informazioni di pubblico dominio inoltre, lo rende utilmente fruibile anche dagli analisti esterni, nonché applicabile a differenti categorie di rischio.
Un approccio quantitativo per la definizione del risk appetite framework nelle banche italiane
BALDAN, CINZIA;ZEN, FRANCESCO
2015
Abstract
Il lavoro propone una metodologia analitica per la quantificazione del Risk Appetite Framework (RAF) nelle banche. Il modello viene applicato al sistema bancario italiano, con riferimento ad alcune tipologie di rischio. I risultati ottenuti evidenziano forti criticità patrimoniali per alcune banche, coerentemente con gli ultimi risultati dello stress test condotto dall’EBA,oltre a significative divergenze all’interno del complessivo sistema bancario nazionale. L’approccio proposto consente di ottenere informazioni quantitative di rilievo ai fini delle scelte gestionali; l’impiego di informazioni di pubblico dominio inoltre, lo rende utilmente fruibile anche dagli analisti esterni, nonché applicabile a differenti categorie di rischio.
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