Nel Capitolo vengono introdotti e formalizzati i concetti fon-damentali relativi alla valutazione degli investimenti in condizioni di incertezza illustrati nei capitoli precedenti. Dopo aver presentato sinte-ticamente i principali metodi di pricing in tempo continuo e in tempo discreto delle opzioni finanziarie, vengono proposti i modelli di valu-tazione delle opzioni reali nel caso di opzioni semplici (differimento, abbandono) e opzioni complesse come quelle di conversione. In parti-colare è illustrato e discusso il principio noto come valutazione neutra-le rispetto al rischio e vengono altresì approfonditi i punti salienti del-la teoria delle opzioni reali in riferimento alla costruzione del portafo-glio replicante e agli aggiustamenti da introdurre in presenza di perdite di valore.
Modelli di pricing delle opzioni
D'ALPAOS, CHIARA
2013
Abstract
Nel Capitolo vengono introdotti e formalizzati i concetti fon-damentali relativi alla valutazione degli investimenti in condizioni di incertezza illustrati nei capitoli precedenti. Dopo aver presentato sinte-ticamente i principali metodi di pricing in tempo continuo e in tempo discreto delle opzioni finanziarie, vengono proposti i modelli di valu-tazione delle opzioni reali nel caso di opzioni semplici (differimento, abbandono) e opzioni complesse come quelle di conversione. In parti-colare è illustrato e discusso il principio noto come valutazione neutra-le rispetto al rischio e vengono altresì approfonditi i punti salienti del-la teoria delle opzioni reali in riferimento alla costruzione del portafo-glio replicante e agli aggiustamenti da introdurre in presenza di perdite di valore.
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