Nel presente lavoro si studia in quale modo il piano D-ottimo per le stime O.L.S. (ordinary least squares) risulta localmente robusto, per qualsivoglia \sigma^2 \Sigma_h, alle differenze di H_N da I_N. Non si trattano qui casi particolari di matrici \Sigma_h e H_N che conducono, come è noto, alla coincidenza tra gli stimatori O.L.S. e W.L.S. (weighted least squares), Baldessari (1987), Herzberg (1988).
D-ottimalità del disegno nella regressione lineare multivariata
GUSEO, RENATO
1992
Abstract
Nel presente lavoro si studia in quale modo il piano D-ottimo per le stime O.L.S. (ordinary least squares) risulta localmente robusto, per qualsivoglia \sigma^2 \Sigma_h, alle differenze di H_N da I_N. Non si trattano qui casi particolari di matrici \Sigma_h e H_N che conducono, come è noto, alla coincidenza tra gli stimatori O.L.S. e W.L.S. (weighted least squares), Baldessari (1987), Herzberg (1988).
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