In questo lavoro si considera uno stimatore robusto per i parametri delle distribuzioni dei valori estremi. Ciò permette di costruire procedure inferenziali parametriche con un comportamento asintotico analogo alle procedure basate sulla verosimiglianza, ma con proprietà di robustezza rispetto a valori influenti o alla specificazione scorretta. Una applicazione a dati reali è presentata.
Hampel Estimation for Extreme Value Distributions
BRAZZALE, ALESSANDRA ROSALBA;VENTURA, LAURA
2002
Abstract
In questo lavoro si considera uno stimatore robusto per i parametri delle distribuzioni dei valori estremi. Ciò permette di costruire procedure inferenziali parametriche con un comportamento asintotico analogo alle procedure basate sulla verosimiglianza, ma con proprietà di robustezza rispetto a valori influenti o alla specificazione scorretta. Una applicazione a dati reali è presentata.
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