Sfoglia per Autore
On the Ordering of Dynamic Principal Components and the Implications for Portfolio Analysis
2024 Bonaccolto, G.; Caporin, M.
Time series clustering based on latent volatility mixture modeling with applications in finance
2024 Setoudehtazangi, F.; Manouchehri, T.; Nematollahi, A. R.; Caporin, M.
Early warnings of systemic risk using one-minute high-frequency data
2024 Caporin, M.; Garcia-Jorcano, L.; Jimenez-Martin, J. A.
Extreme time-varying spillovers between high carbon emission stocks, green bond and crude oil: Comment
2024 Bonaccolto, Giovanni; Caporin, Massimiliano; Iacopini, Matteo
Spatial effect of biomass energy consumption on carbon emissions reduction: the role of globalization
2024 Zheng, Y.; Yu, S.; Caporin, M.
Measuring Climate Transition Risk Spillovers
2024 Yang, R.; Caporin, M.; Jimenez-Martin, J. -A.
Nonstandard Errors
2024 Menkveld, A. J.; Dreber, A.; Holzmeister, F.; Huber, J.; Johannesson, M.; Kirchler, M.; Neususs, S.; Razen, M.; Weitzel, U.; Abad-Diaz, D.; Abudy, M.; Adrian, T.; Ait-Sahalia, Y.; Akmansoy, O.; Alcock, J. T.; Alexeev, V.; Aloosh, A.; Amato, L.; Amaya, D.; Angel, J. J.; Avetikian, A. T.; Bach, A.; Baidoo, E.; Bakalli, G.; Bao, L.; Barbon, A.; Bashchenko, O.; Bindra, P. C.; Bjonnes, G. H.; Black, J. R.; Black, B. S.; Bogoev, D.; Correa, S. B.; Bondarenko, O.; Bos, C. S.; Bosch-Rosa, C.; Bouri, E.; Brownlees, C.; Calamia, A.; Cao, V. N.; Capelle-Blancard, G.; Romero, L. M. C.; Caporin, M.; Carrion, A.; Caskurlu, T.; Chakrabarty, B.; Chen, J.; Chernov, M.; Cheung, W.; Chincarini, L. B.; Chordia, T.; Chow, S.; Clapham, B.; Colliard, J.; Comerton-Forde, C.; Curran, E.; Dao, T.; Dare, W.; Davies, R. J.; Blasis, R. D.; Nard, G. F. D.; Declerck, F.; Deev, O.; Degryse, H.; Deku, S. Y.; Desagre, C.; Dijk, M. A. V.; Dim, C.; Dimpfl, T.; Dong, Y. J.; Drummond, P. A.; Dudda, T.; Duevski, T.; Dumitrescu, A.; Dyakov, T.; Dyhrberg, A. H.; Dzielinski, M.; Eksi, A.; Kalak, I. E.; Ellen, S. T.; Eugster, N.; Evans, M. D. D.; Farrell, M.; Felez-Vinas, E.; Ferrara, G.; Ferrouhi, E. M.; Flori, A.; Fluharty-Jaidee, J. T.; Foley, S. D. V.; Fong, K. Y. L.; Foucault, T.; Franus, T.; Franzoni, F.; Frijns, B.; Frommel, M.; Fu, S. M.; Fullbrunn, S. C.; Gan, B.; Gao, G.; Gehrig, T. P.; Gemayel, R.; Gerritsen, D.; Gil-Bazo, J.; Gilder, D.; Glosten, L. R.; Gomez, T.; Gorbenko, A.; Grammig, J.; Gregoire, V.; Gucbilmez, U.; Hagstromer, B.; Hambuckers, J.; Hapnes, E.; Harris, J. H.; Harris, L.; Hartmann, S.; Hasse, J.; Hautsch, N.; He, X.; Heath, D.; Hediger, S.; Hendershott, T.; Hibbert, A. M.; Hjalmarsson, E.; Hoelscher, S. A.; Hoffmann, P.; Holden, C. W.; Horenstein, A. R.; Huang, W.; Huang, D.; Hurlin, C.; Ilczuk, K.; Ivashchenko, A.; Iyer, S. R.; Jahanshahloo, H.; Jalkh, N.; Jones, C. M.; Jurkatis, S.; Jylha, P.; Kaeck, A. T.; Kaiser, G.; Karam, A.; Karmaziene, E.; Kassner, B.; Kaustia, M.; Kazak, E.; Kearney, F.; Kervel, V. V.; Khan, S. A.; Khomyn, M. K.; Klein, T.; Klein, O.; Klos, A.; Koetter, M.; Kolokolov, A.; Korajczyk, R. A.; Kozhan, R.; Krahnen, J. P.; Kuhle, P.; Kwan, A.; Lajaunie, Q.; Lam, F. Y. E. C.; Lambert, M.; Langlois, H.; Lausen, J.; Lauter, T.; Leippold, M.; Levin, V.; Li, Y.; Li, H.; Liew, C. Y.; Lindner, T.; Linton, O.; Liu, J.; Liu, A.; Llorente, G.; Lof, M.; Lohr, A.; Longstaff, F.; Lopez-Lira, A.; Mankad, S.; Mano, N.; Marchal, A.; Martineau, C.; Mazzola, F.; Meloso, D.; Mi, M. G.; Mihet, R.; Mohan, V.; Moinas, S.; Moore, D.; Mu, L.; Muravyev, D.; Murphy, D.; Neszveda, G.; Neumeier, C.; Nielsson, U.; Nimalendran, M.; Nolte, S.; Norden, L. L.; O'Neill, P.; Obaid, K.; Odegaard, B. A.; Ostberg, P.; Pagnotta, E.; Painter, M.; Palan, S.; Palit, I. J.; Park, A.; Pascual, R.; Pasquariello, P.; Pastor, L.; Patel, V.; Patton, A. J.; Pearson, N. D.; Pelizzon, L.; Pelli, M.; Pelster, M.; Perignon, C.; Pfiffer, C.; Philip, R.; Plihal, T.; Prakash, P.; Press, O.; Prodromou, T.; Prokopczuk, M.; Putnins, T.; Qian, Y.; Raizada, G.; Rakowski, D.; Ranaldo, A.; Regis, L.; Reitz, S.; Renault, T.; Renjie, R. W.; Reno, R.; Riddiough, S. J.; Rinne, K.; Rintamaki, P.; Riordan, R.; Rittmannsberger, T.; Longarela, I. R.; Roesch, D.; Rognone, L.; Roseman, B.; Rosu, I.; Roy, S.; Rudolf, N.; Rush, S. R.; Rzayev, K.; Rzeznik, A. A.; Sanford, A.; Sankaran, H.; Sarkar, A.; Sarno, L.; Scaillet, O.; Scharnowski, S.; Schenk-Hoppe, K. R.; Schertler, A.; Schneider, M.; Schroeder, F.; Schurhoff, N.; Schuster, P.; Schwarz, M. A.; Seasholes, M. S.; Seeger, N. J.; Shachar, O.; Shkilko, A.; Shui, J.; Sikic, M.; Simion, G.; Smales, L. A.; Soderlind, P.; Sojli, E.; Sokolov, K.; Sonksen, J.; Spokeviciute, L.; Stefanova, D.; Subrahmanyam, M. G.; Szaszi, B.; Talavera, O.; Tang, Y.; Taylor, N.; Tham, W. W.; Theissen, E.; Thimme, J.; Tonks, I.; Tran, H.; Trapin, L.; Trolle, A. B.; Vaduva, M. A.; Valente, G.; Ness, R. A. V.; Vasquez, A.; Verousis, T.; Verwijmeren, P.; Vilhelmsson, A.; Vilkov, G.; Vladimirov, V.; Vogel, S.; Voigt, S.; Wagner, W.; Walther, T.; Weiss, P.; Wel, M. V. D.; Werner, I. M.; Westerholm, P. J.; Westheide, C.; Wika, H. C.; Wipplinger, E.; Wolf, M.; Wolff, C. C. P.; Wolk, L.; Wong, W.; Wrampelmeyer, J.; Wu, Z.; Xia, S.; Xiu, D.; Xu, K.; Xu, C.; Yadav, P. K.; Yague, J.; Yan, C.; Yang, A.; Yoo, W.; Yu, W.; Yu, Y.; Yu, S.; Yueshen, B. Z.; Yuferova, D.; Zamojski, M.; Zareei, A.; Zeisberger, S. M.; Zhang, L.; Zhang, S. S.; Zhang, X.; Zhao, L.; Zhong, Z.; Zhou, Z. I.; Zhou, C.; Zhu, X. S.; Zoican, M.; Zwinkels, R.
ESG risk exposure: a tale of two tails
2024 Yang, Runfeng; Caporin, Massimiliano; Jiménez-Martin, Juan-Angel
Not all words are equal: Sentiment and jumps in the cryptocurrency market
2024 Aysan, Ahmet Faruk; Caporin, Massimiliano; Cepni, Oguzhan
The Asymmetric Relationship between Conventional/Shale Rig Counts and WTI Oil Prices
2024 Caporin, Massimiliano; Fontini, Fulvio; Romaniello, Rocco
Sign effects of volatility and jumps in forex markets and a reappraisal of meteor showers and heat waves
2023 Caporin, M.; Shahzad, S. J. H.
Estimating time-varying proximity with a state–space model
2023 Liu, S.; Caporin, M.; Paterlini, S.
Networks in risk spillovers: A multivariate GARCH perspective
2023 Billio, M.; Caporin, M.; Frattarolo, L.; Pelizzon, L.
Omega Compatibility: A Meta-analysis
2023 Bernard, C.; Caporin, M.; Maillet, B.; Zhang, X.
Analyzing interconnection among selected commodities in the 2008 global financial crisis and the COVID-19 pandemic
2023 Ghazani, M. M.; Khosravi, R.; Caporin, M.
The impact of network connectivity on factor exposures, asset pricing, and portfolio diversification
2023 Billio, M.; Caporin, M.; Panzica, R.; Pelizzon, L.
Asymmetric and time-frequency based networks of currency markets
2023 Shahzad, S. J. H.; Hasan, M.; Caporin, M.
Quantile regression-based seasonal adjustment
2023 Caporin, M.; Elseidi, M.
The systemic risk of US oil and natural gas companies
2023 Caporin, Massimiliano; Fontini, Fulvio; Panzica, Roberto
The Role of Jumps in Realized Volatility Modeling and Forecasting
2023 Caporin, M
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile